风险管理题库2022第四章市场风险管理题库精编在线题库(05月27日)

1. [单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款^{(rmb loan)}的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款^{(rmb loan)}，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 8%

2. [单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合^{(reset various)}，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

3. [多选题]下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

A. 敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

4. [多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A. 市场上资产价格出现不利变动
B. 主要货币汇率^{(monetary exchange rate)}出现大的变化
C. 基准利率出现不利于银行的情况
D. 收益率曲线出现不利于银行的移动
E. 利率重新定价缺口突然加大

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