证券投资基金题库2022考试题133

1. [单选题]（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

A. A．两极策略
B. B．子弹式策略
C. C．梯式策略
D. D．以上三种均可

2. [单选题]两极策略将组合中债券的到期期限（）。

A. A．向左平移
B. B．向右平移
C. C．集中于波峰和波谷
D. D．集中于两极

3. [单选题]理论上，应当采用（）的收益率得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构。

A. A．零息债券
B. B．付息债券
C. C．可转换债券
D. D．可转换可分离债券

4. [单选题]指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。

A. A．分层抽样法^{(sampling method)}
B. B．优化法
C. C．方差最小化法
D. D．相关系数最大法

5. [单选题]指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。

A. 分层抽样法^{(sampling method)}
B. 优化法
C. 方差最小化法
D. 相关系数最大法

6. [多选题]影响风险溢价的因素是（）。

A. 发行人种类
B. 税收负担
C. 债券的预期流动性
D. 到期期限

7. [多选题]在债券组合管理过程中，消极管理策略有（）。

A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略

8. [多选题]跟踪误差有可能来自于^{(comes from)}（）。

A. 建立指数化组合的交易成本
B. 指数化组合的组成与指数组成的差别
C. 建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D. 指数构造中所包含的债券数量的多少

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