中国农业银行风险经理考试题库2022每日一练在线模考(05月17日)

1. [单选题]下列选项中，（）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。

A. A、债券买卖敞口限额
B. B、汇率风险敞口限额
C. C、黄金买卖敞口限额
D. D、止损限额

2. [单选题]以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

A. A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析^{(historical data analysis)}和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

3. [单选题]根据《关于规范开展2009年度客户信用等级^{(customer credit rating)}评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定，某客户行业为电力、热力的生产和供应业，应该选择（）进行评级。

A. A、工业
B. B、综合
C. C、需要根据企业具体状况选择是工业还是综合
D. D、工业或综合均可

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