完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的

【名词&注释】

投资者(investor)、正相关(positive correlation)、证券市场(securities market)、线性关系(linear relationship)、基础上(basis)、无风险投资(risk-free investment)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、不允许卖空(not selling short)、均值标准差(average value ' s standard error)

[单选题]完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。

A. A．直线
B. B．向左弯曲的曲线
C. C．折线
D. D．向右弯曲的曲线

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]特雷诺指数是（）。

A. 连接证券组合与无风险资产^{(riskless asset)}的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

[多选题]在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

A. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者在均值标准差^{(average value s standard error)}平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

[多选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空^{(not selling short)}的基础上，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%

[单选题]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例

本文链接：https://www.51bdks.net/show/6xzyow.html