假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、交易成本(transaction cost)、期货交易所(futures exchange)、实际期货价格、追加保证金(additional margin)

[多选题]假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金^{(additional margin)}也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。

A. 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365
B. 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365
C. 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D. 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]

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[单选题]下列对无套利区间描述中，错误的是（）。

A. 无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B. 正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
C. 在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
D. 只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

[单选题]3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。

A. A

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