()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正

【名词&注释】

积极参与(active participation)、人均收入(per capita income)、企业信用(enterprise credit)、巴塞尔委员会(basel committee)、正态变量(normal variable)、增加利润(increased profit)、商业银行流动性(commercial bank mobility)、债务人关系、资金不足(capital scarcity)、普遍存在(ubiquity)

[单选题]()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A. 历史模拟法
B. 方差-协方差法
C. 标准法
D. 蒙特卡洛模拟法

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学习资料：

[单选题]下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。

A. 人均收入
B. 通货膨胀
C. 财政平衡
D. 违约率

[多选题]巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足()。

A. 具备完善、健康的内部控制体系
B. 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E. 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

[多选题]各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。

A. 银行业为各行业广泛提供金融服务
B. 银行普遍存在^(ubiquity)通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E. 银行业先天存在垄断与竞争的悖论

[单选题]银行风险管理的流程是()。

A. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

[单选题]下列关于商业银行流动性^{(commercial bank mobility)}监管核心指标的说法，错误的是()。

A. 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性^{(commercial bank mobility)}监管核心指标
B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C. 流动性缺口比率属于商业银行流动性^{(commercial bank mobility)}监管核心指标
D. 计算商业银行流动性^{(commercial bank mobility)}监管核心指标应将本币和外币分别计算

[单选题]Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论

[多选题]以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。

A. 缺乏必要的流程
B. 依赖手工录入
C. 设计不完善
D. 管理信息不准确
E. 项目资金不足^{(capital scarcity)}

[多选题]目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()。

A. 个人因素
B. 资金用途因素
C. 还款来源因素
D. 保障因素
E. 企业前景因素

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