投资组合是为了消除（）。

【名词&注释】

满意度(satisfaction)、投资者(investor)、管理者、负相关(negative correlation)、道德风险(moral hazard)、收益率(return)、无风险证券(risk free security)、均值标准差(average value ' s standard error)

[单选题]投资组合是为了消除（）。

A. 全部风险
B. 道德风险
C. 系统风险
D. 非系统风险

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[多选题]在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

A. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者在均值标准差^{(average value s standard error)}平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者得到的最优证券组合收益率^(return)一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率^(return)
C. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D. 对于一个存在无风险证券^{(risk free security)}的市场，投资者得到的最优证券组合收益率^(return)一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率^(return)，且前者风险要小于后者

[多选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率^(return)为16%，证券B的方差为30%，期望收益率^(return)为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A十64%B
D. 最小方差证券组合的方差为0

[单选题]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

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