2022市场风险管理题库试题全部答案(10.31)

1. [单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A. B

2. [多选题]下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日^{(trading day)}的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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