商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

【名词&注释】

蒙特卡罗法(monte carlo method)、经济价值(economic value)、金融工具(financial instrument)、协方差(covariance)、目的地(destination)、理财产品(finance product)、市场价格(market price)、承受能力(affordability)、收盘价(closing price)、交易日(trading day)

[多选题]商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

A. 按照模型计值
B. 按照市场价格^{(market price)}计值
C. 按照公允价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

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学习资料：

[单选题]对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

A. 利率风险
B. 股票风险
C. 商品风险
D. 汇率风险

[单选题]市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力^{(affordability)}，主要采用（）进行模拟和估计。

A. 久期分析和情景分析方法
B. 敏感性分析和缺口分析方法
C. 缺口分析和情景分析方法
D. 敏感性分析和情景分析方法

[单选题]以下那个对于理财业务风险分类正确的是（）。

A. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和外部合作机构综合实力进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
B. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
C. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险、外部合作机构综合实力和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
D. 以上都不正确

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A. 久期
B. 敞口
C. 现值
D. 终值

[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险

[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

A. A, B, D

[多选题]下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日^{(trading day)}的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

[多选题]按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。

A. A, C, D

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