完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16

【名词&注释】

灵敏度(sensitivity)、投资者(investor)、正相关(positive correlation)、收益率(return)、稳定增长(steady growth)、基础上(basis)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)、不允许卖空(not selling short)

[多选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空^{(not selling short)}的基础上，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%

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[单选题]由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

A. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
B. A和B的结合线的延长线上
C. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上
D. 连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A. A公司预期收益率为0.15
B. A公司预期收益率为0.12
C. A公司当前合理价格为10元
D. A公司当前合理价格为25元

[多选题]所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

A. A．组合中各种证券的权数和为0
B. B．组合中因素灵敏度系数为0
C. C．组合具有正的期望收益率
D. D．组合中的期望收益率方差为0

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