当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

【名词&注释】

股票市场(stock market)、流动性(fluidity)、股票指数(stock index)、对数正态分布(lognormal distribution)、货币市场基金(money market fund)、新股申购(application for the new shares)、短期融资券(short-term financing bills)、基准价、涨停板(limit up)、芝加哥(chicago)

[多选题]当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

A. 高于无套利区间上界
B. 低于无套利区间上界
C. 高于无套利区间下界
D. 低于无套利区间下界

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学习资料：

[单选题]若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板^{(limit up)}价格为（）点。

A. 4800
B. 4600
C. 4400
D. 4000

[多选题]除了标的指数成分国债和备选成分国债，国债ETF还可以投资于（）。

A. 国债逆回购
B. 短期融资券^{(short-term financing bills)}
C. 房地产信托
D. 国债期货

[单选题]国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。

A. 人民币贬值，远期合约头寸盈利
B. 人民币升值，远期合约头寸亏损
C. 日元升值，远期合约头寸亏损
D. 日元升值，远期合约头寸盈利

[多选题]在芝加哥^(chicago)交易所，以下外汇期货采取实物交割的有（）。

A. 欧元兑美元
B. 澳元兑美元
C. 日元兑美元
D. 巴西雷亚尔兑美元

[单选题]货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。

A. 期末的市场汇率
B. 期初的市场汇率
C. 期初的约定汇率
D. 期末的约定汇率

[单选题]某投资者觉得股票市场风险较大，而债券投资的收益低、流动性也不足，都不适合他进行投资。那么，该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。

A. 可转换债券
B. 某股票指数基金
C. 新股申购
D. 货币市场基金

[多选题]在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。

A. 利率波动不可以用均值回归过程描述
B. 债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C. 利率分布与对数正态分布的差别较大
D. 债券波动率不是常数

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