下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、精细化(refinement)、计算公式(calculation formula)、交易市场(exchange market)、保证金(margin)、一般性(general)、市场环境(market environment)、集中度(concentration ratio)、加强对(enhance to)

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

A. 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B. 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C. 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D. 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E. 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

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[单选题]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元

[单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A. 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B. 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C. 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D. 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

[多选题]下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

A. 敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度^{(concentration ratio)}风险
C. 在不利的市场环境^{(market environment)}保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证

[多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A. 在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B. 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E. 在未来管理中，加强对^{(enhance to)}信用估值调整和错向风险的识别和管理

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