已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、盈亏平衡点(break-even point)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)、时间敏感度

[单选题]已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

A. A、1
B. B、0.8
C. C、1.5
D. D、1.7

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[单选题]合成股票空头策略指的是（）

A. 买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
B. 卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
C. 买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约
D. 卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日^{(due date)}的认沽期权合约

[单选题]描述期权权利金^{(premium of option)}对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日^{(due date)}时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

A. A、行权，9元卖出股票
B. B、被行权，9元买进股票
C. C、被行权，8.8元买进股票
D. D、行权，8.8元买进股票

[单选题]投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

A. A、买入股票
B. B、卖空股票
C. C、加持合约数量
D. D、减持合约数量

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A. A、卖出800股股票
B. B、买入800股股票
C. C、卖出400股股票
D. D、买入400股股票

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日^{(due date)}的盈亏平衡点是（）。

A. A、股票价格为68元
B. B、股票价格为69元
C. C、股票价格为70元
D. D、股票价格为71元

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