假定在接下来的一段时期内股票A和股票B同时上涨的概率是0.30。在

【名词&注释】

股票市场(stock market)、因果关系(causality)、正相关(positive correlation)、相互关系(relationship)、回归系数(regression coefficient)、不存在(there is no)、协方差(covariance)、线性相关(linear correlation)、抽样误差(sampling error)、存在着(there are)

[单选题]假定在接下来的一段时期内股票A和股票B同时上涨的概率是0.30。在已经知道股票A上涨的概率是0.55的条件下，股票B上涨的概率是（）。

A. 0.45
B. 0.5454
C. 0.85
D. 0.165

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[单选题]当两变量的相关系数接近-1时，表示这两个随机变量之间（）。

A. 几乎没有什么相关性
B. 近乎完全负相关
C. 近乎完全正相关
D. 可以直接用一个变量代替另一个

[多选题]关于协方差^(covariance)，下列说法正确的有（）。

A. 协方差^(covariance)体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B. 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关^{(linear correlation)}关系
C. 方差越小，协方差^(covariance)越小
D. cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E. 以上说法都正确

[多选题]下列判断语句中正确的有（）。

A. 具有明显因果关系的两变量不一定是相关关系
B. 相关关系的符号可说明两变量相互关系的方向
C. 样本相关系数和总体相关系数之间存在着^{(there are)}抽样误差^{(sampling error)}
D. 具有因果关系的变量一定不存在相关关系
E. 相关系数越大，则回归系数也越大

[单选题]假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X、Y、Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5%，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15%。回答以下试题：

A. B

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