下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、敏感度(sensitivity)、权利金(royalty)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)

[单选题]下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权

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[单选题]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A. A、极度实值期权
B. B、平值期权
C. C、极度虚值期权
D. D、以上均不正确

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A. A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B. B、风险可控，具有上限
C. C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D. D、可以获得权利金收入

[单选题]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

A. 0.2
B. -0.2
C. 5
D. -5

[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

A. A、theta
B. B、pho
C. C、gamma
D. D、vega

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