投资组合管理题库2022终极模拟试卷106

1. [单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

A. 资本市场线是无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率^{(risk free return)}为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

2. [单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率

3. [单选题]主动收益=（）。

A. 证券组合的真实收益+基准组合的收益
B. 证券组合的真实收益-基准组合的收益
C. 证券组合的真实收益×基准组合的收益
D. 证券组合的真实收益÷基准组合的收益

4. [单选题]李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。

A. 15.0%
B. 15.2%
C. 15.3%
D. 15.4%

5. [单选题]股票投资组合^{(stocks portfolio)}的构建不包括（）。

A. 分析宏观形势及行业发展态势
B. 保荐股票上市
C. 分析个股的基本面
D. 制定板块轮换策略

6. [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

A. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
C. 只要不完全正相关，分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

7. [单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

A. GDP变动风险
B. 通货膨胀风险
C. 报表作假风险
D. 利率变动风险

8. [单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

A. 全部资金投资于股票X
B. 全部资金投资于债券Y
C. 全部资金投资于权证Z
D. 全部资金投资于指数基金

9. [单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差12％
B. 期望收益8％，标准差14％
C. 期望收益8％，标准差16％
D. 期望收益8％，标准差18％

10. [单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

A. 证券的系统性风险
B. 证券的非系统性风险
C. 证券的全部风险
D. 证券的财务风险

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