下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、布莱克(blake)、股票价值(stock value)、保护性(protective)、净收入(net income)、一部分(part)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票报酬率、持有人(bearer)、等一等

[多选题]下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

A. A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质
B. B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权
C. C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
D. D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)

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[多选题]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

A. A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

[单选题]所谓抛补看涨期权是指（）。

A. 股票加多头看涨期权组合
B. 出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权
C. 股票加空头看涨期权组合
D. 出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权

[单选题]下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A. 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B. 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C. 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D. 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率^{(risk-free interest rate)}应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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