贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、经济周期(business cycle)、银行贷款(bank loan)、商业银行业务(commercial banking)、农业银行(agricultural bank)、历史时期(historical period)、原材料价、个人住房抵押(individual housing mortgage)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)、银行帐户(bank account)

[单选题]贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。

A. 银行客户的行业集中度
B. 银行贷款在不同行业中的分布
C. 银行主要客户所在行业的特征
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

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学习资料：

[多选题]在内部评级法银行帐户^{(bank account)}信用风险暴露分类中，零售风险暴露分为哪三大类：（）。

A. 个人住房抵押^{(individual housing mortgage)}贷款
B. 合格循环零售风险暴露
C. 其他零售风险暴露
D. 项目融资

[多选题]对减值准备的描述，以下正确的是（）

A. 是根据对贷款账面价值波动的预期计提
B. 是实际损失发生时提取的一种弥补损失的财务资源
C. 是实际损失发生时，可用于弥补的一种财务资源
D. 是按照减值测试结果计提的对贷款账面价值的抵减项

[单选题]为满足监管要求，目前农业银行十二级分类采用（）。

A. 废除五级分类方式
B. 向监管当局开放分类系统的方式
C. 盯住五级分类的方式
D. 每日在十二级分类系统内将分类结果自动转换为五级分类的方式

[单选题]下列关于商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}预期损失的表述，错误的是（）。

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

[单选题]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关

[单选题]根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A. 100％
B. 50％
C. 70％

[单选题]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A. 0.8
B. 4
C. 1
D. 3.2

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