Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违

【名词&注释】

历史数据(historical data)、分类管理(classified management)、市场环境(market environment)、信用等级(credit rating)、个人住房抵押(individual housing mortgage)、信用贷款(fiduciary loan)、债务人违约、有效期限(valid period)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)、银行帐户(bank account)

[单选题]Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

A. 压力测试
B. 资产分组
C. 蒙特卡罗模拟
D. 历史损失数据均值与方差替代

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学习资料：

[单选题]根据银监会《商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（）以上，则应被视为违约。

A. 120天
B. 90天
C. 60天
D. 30天

[单选题]专项准备金是针对（），根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。

A. A．每笔贷款
B. B．大额不良贷款
C. C．正常贷款
D. D．不良贷款

[多选题]在内部评级法银行帐户^{(bank account)}信用风险暴露分类中，零售风险暴露分为哪三大类：（）。

A. 个人住房抵押贷款
B. 合格循环零售风险暴露
C. 其他零售风险暴露
D. 项目融资

[多选题]关于对符合银监会规定小企业标准且实施十二级分类管理的贷款进行分类，下列表述错误的是（）。

A. 信用贷款逾期61-90天，分类为次级2级
B. 保证贷款逾期61-90天，分类为关注3级
C. 抵押贷款逾期61-90天，分类为关注2级
D. 质押贷款逾期181-270天，分类为次级3级

[单选题]商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限^{(valid period)}是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限^{(valid period)}是（）年。

A. 3
B. 2
C. 2.5
D. 5

[多选题]下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

A. 违约概率是事后检验的结果
B. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C. 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
D. 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E. 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

[多选题]模型验证在商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。

A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段

[多选题]商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A. 有效进行风险排序
B. 有效识别信用风险
C. 准确量化风险参数
D. 自由调整评级结果
E. 有效区分风险等级

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