第七章证券组合管理理论题库2022每日一练(05月01日)

1. [单选题]马柯威茨的“不满足^{(does not satisfy)}假设”是指（）。

A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
D. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

2. [单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

A. A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. C．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

3. [多选题]以下属于无差异曲线特性的是（）。

A. 向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
B. 位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
C. 是由左至右向上弯曲的曲线
D. 同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

4. [多选题]下列属于久期特性的是（）。

A. 债券期限的加权平均数
B. 一般情况下^{(in general case)}，债券的到期期限总是大于久期
C. 久期与息票利率呈相反的关系
D. 久期与到期收益率之间呈相反的关系

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