2022期货投资分析题库第七章金融期货分析题库模拟考试练习题212

1. [单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

A. 6.3
B. 6.2375
C. 6.2675
D. 6.185

2. [多选题]可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。

A. 收益率曲线的斜率变陡
B. 收益率曲线的斜率变平
C. 新的可交割国债发行
D. 收益率曲线平行移动

3. [单选题]期权的波动率衡量了（）。

A. 期权权利金^{(premium of option)}价格的波动
B. 无风险收益率的波动
C. 标的资产价格的波动
D. 期权行权价格的波动

4. [多选题]以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

A. 股票现货多头与看涨期权空头
B. 股指期货空头与看跌期权空头
C. 跨式组合策略多头
D. 保护性看跌策略

5. [单选题]物价上涨幅度较大的国家，本币（）；降息的国家，本币（）。

A. 升值 升值
B. 贬值 贬值
C. 升值 贬值
D. 贬值 升值

6. [多选题]一国国际收支账户中的金融与资本账户包括的项目有（）。

A. 货物
B. 服务
C. 直接投资
D. 证券投资

7. [多选题]下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。

A. 某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B. 某软件公司^{(software company)}在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C. 某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动
D. 某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失

8. [单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个^{(every single)}参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

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