投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓

【名词&注释】

相关性(correlation)、历史数据(historical data)、投资者(investor)、信用风险(credit risk)、交易成本(transaction cost)、权利金(royalty)、公司债(corporate bonds)、收盘价(closing price)、购买力风险(purchasing power risk)、最后交易日(last trading day)

[单选题]投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。

A. -37800
B. 37800
C. -3780
D. 3780

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学习资料：

[单选题]沪深300股指期货当月合约在最后交易日^{(last trading day)}的涨跌停板幅度为（）。

A. 上一交易日结算价的±20%
B. 上一交易日结算价的±10%
C. 上一交易日收盘价^{(closing price)}的±20%
D. 上一交易日收盘价^{(closing price)}的±10

[单选题]若某公司债^{(corporate bonds)}的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债^{(corporate bonds)}收益率更高的主要原因是（）。

A. 信用风险
B. 利率风险
C. 购买力风险^{(purchasing power risk)}
D. 再投资风险

[单选题]美式期权的权利金（）欧式期权的权利金。

A. 低于
B. 不低于
C. 等于
D. 不确定

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

[单选题]某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。

A. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
B. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出
C. 建立一个美元／欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息
D. 建立一个欧元／美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出；同时，建立一个欧元固定利率Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息

[多选题]利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。

A. 估值的日期
B. 估值日的收益率曲线
C. 重置利率的历史数据
D. 估值日的远期利率

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