在价差套利中，使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具

【名词&注释】

多样化(diversification)、流动性(fluidity)、主要内容(main contents)、市场价格(market price)、期货交易所(futures exchange)、投机者(speculator)、大豆价格(soybean price)、净亏损(net deficiency)、芝加哥(chicago)、堪萨斯(kansas)

[判断题]在价差套利中，使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注价差大小；使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。（）

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学习资料：

[多选题]下列属于进行蝶式套利的条件有（）。

A. 必须是同种商品跨交割月份的套利
B. 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
C. 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
D. 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

[多选题]大豆提油套利的目的在于（）。

A. 防止大豆价格^{(soybean price)}突然上涨引起的损失
B. 防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
C. 防止大豆价格^{(soybean price)}突然下跌引起的损失
D. 防止豆油、豆柏价格突然上涨引起的损失

[单选题]7月1日，堪萨斯^(kansas)市交易所12月份小麦期货合约价格为730美分／蒲式耳，同日芝加哥^(chicago)交易所12月份小麦期货合约价格为740美分／蒲式耳。套利者认为，虽然堪萨斯^(kansas)市交易所的合约价格较低，但和正常情况相比仍稍高，预测两交易所12月份合约的价差将扩大。据此分析，套利者决定卖出20手（1手为5000蒲式耳）堪萨斯^(kansas)市交易所12月份小麦合约，同时买入20手芝加哥^(chicago)交易所12月份小麦合约。7月10日套利者以720美元／蒲式耳买入20手堪萨市交易所12月份小麦合约，同时以735美分／蒲式耳卖出20手芝加哥^(chicago)期货交易所，其套利结果为（）。

A. 净获利5000美元
B. 净获利15000美元
C. 净获利10000美元
D. 净亏损^{(net deficiency)}10000美元

[单选题]当市场价格低于均衡价格，投机者低价买入合约；当市场价格高于均衡价格，投机者高价卖出合约，从而最终使供求趋向平衡。投机者的这种做法可以起到（）的作用。

A. 承担价格风险
B. 促进价格发现
C. 减缓价格波动
D. 提高市场流动性

[多选题]期货投资资金管理的主要内容包括（）。

A. 将资金在各个市场中进行分配
B. 多样化的安排以及投资组合的设计
C. 报偿与风险比的权衡以及止损点的设计
D. 面对成功阶段和挫折阶段之后应采取的措施

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