当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

【名词&注释】

敏感性(sensitivity)、无风险资产(riskless asset)

[判断题]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

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学习资料：

[单选题]β系数是（）。

A. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
B. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C. 衡量证券承担系统风险水平的指数
D. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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