财务估价基础题库2022考试试题解析(3W)

1. [单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

2. [多选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于^{(close to)}零，甲证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A. 最低的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为6%
B. 最高的期望报酬率^{(the rate of expected return)}为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%

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