由资本资产定价模型的假设可以得出（）

【名词&注释】

系统性(systemic)、波动性(volatility)、适用性(applicability)、投资收益(investment income)、基准点(datum point)、风险系数(risk coefficient)、绝对值(absolute value)、无风险利率(risk-free interest rate)、不等于

[多选题]由资本资产定价模型的假设可以得出（）

A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

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[单选题]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%

[单选题]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。

A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3

[单选题]夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A. 用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据
B. 夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率^{(risk-free interest rate)}借贷的假设
C. 夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值
D. 夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

[单选题]零息债券的价格反映了远期利率，具体如下表所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的远期利率根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是（）

A. 6.66％
B. 6.85％
C. 6.93％
D. 7.22％

[单选题]资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不少于

[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

A. β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值^{(absolute value)}越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值^{(absolute value)}越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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