贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、表达式、风险分散化(risk diversification)、偿债基金(sinking fund)、分散化效应、付款条件(payment terms)、加权平均值(weighted mean)、期望报酬率(the rate of expected return)、有效年利率(effective annual interest rate)

[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值^{(weighted mean)}
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值^{(weighted mean)}
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

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[单选题]某公司拟于5年后一次还清所欠债务100000元，假定银行利息率为10%，则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为（）元。［（F／A，10%，5）＝6.1051，（P／A，10%，5）＝3.7908］

A. 16379.75
B. 26379.66
C. 379080
D. 610510

[单选题]一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每半年复利一次，有效年利率^{(effective annual interest rate)}会高出报价利率（）。

A. 0.16%
B. 0.25%
C. 0.06%
D. 0.05%

[单选题]下列有关证券市场线表述正确的是（）。

A. 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B. 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C. 证券市场线比资本市场线的前提窄
D. 反映了每单位整体风险的超额收益

[单选题]某公司拟购置一处房产，付款条件^{(payment terms)}是：3年后每年年末支付10万元，连续支付10次，共100万元，假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。

A. 10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B. 10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C. 10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D. 10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）

[多选题]对于两种资产组合来说（）。

A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率^{(the rate of expected return)}还低的投资机会的集合
B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率^{(the rate of expected return)}不一定是最高的
D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

[多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合

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