基金销售从业资格考试题库2022基金业绩评价题库终极模考试题152

1. [单选题]不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。

A. 基金风险水平
B. 基金规模
C. 时期选择
D. 基金的价格

2. [单选题]下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。

A. 基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B. 基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出
C. 时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D. 用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

3. [单选题]詹森指数是在（）模型基础上^(basis)发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

A. 套利定价理论
B. CAPM
C. 有效市场
D. 最优组合

4. [单选题]关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

A. 反映了积极管理的风险
B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C. 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D. 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

5. [单选题]某基金投资政策规定^{(policy and stipulation)}，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。

A. 1.2%
B. 1%
C. 2%
D. 4.5%

6. [单选题]假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率^{(risk free return)}）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。

A. 0.45；0.5
B. 0.65；0.70
C. 0.70；0.80
D. 0.80；0.65

7. [单选题]下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。

A. 计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物^{(money equivalent)}的收益必须被计入
B. 可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法
C. 在计算收益率时，必须包括实现的和未实现的收益以及损失，还要加上收入
D. 在计算不同时期的回报率时，必须用几何平均方式相连接

8. [单选题]在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）

A. 实际组合中各类资产的收益率
B. 实际组合中各类资产的权重分布
C. 业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
D. 业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布

9. [单选题]基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。

A. 证券选择
B. 行业选择
C. 时间选择
D. 资产配置

10. [单选题]计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α

A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②④
D. ②③④

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