2022基金业绩评价题库模拟试卷272

1. [单选题]基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。

A. 0.31%
B. 1.06%
C. 1.47%
D. 0.44%

2. [单选题]某基金投资政策规定^{(policy and stipulation)}，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。

A. 1.2%
B. 1%
C. 2%
D. 4.5%

3. [单选题]我国提供基金评价业务的公司不包括（）。

A. 晨星公司
B. 海通证券
C. 招商证券
D. 招商银行

4. [单选题]假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票^{(corporate stock)}，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为（）。

A. 5%
B. 3%
C. 2%
D. 8%

5. [单选题]下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。

A. 计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入
B. 可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法
C. 在计算收益率时，必须包括实现的和未实现的收益以及损失，还要加上收入
D. 在计算不同时期的回报率时，必须用几何平均方式相连接

6. [单选题]基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。

A. 证券选择
B. 行业选择
C. 时间选择
D. 资产配置

7. [单选题]某基金只投资军工行业的股票，则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。

A. 香港恒生指数^{(hang seng index)}
B. 上证50指数
C. 军工行业指数
D. 沪深300指数

8. [单选题]下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

A. 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
B. 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
C. 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
D. 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

9. [单选题]Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择

A. ①③④
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③

10. [单选题]下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。

A. 基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则^{(publicity principle)}
B. 基金业绩评价机构可以对特定客户的资产管理计划进行评价
C. 基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序
D. 我国提供基金业绩评价业务的机构主要有上海证券交易所和深证证券交易所

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