评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资

【名词&注释】

投资者(investor)、回收率(recovery)、标准差(standard deviation)、交易成本(transaction cost)、期货价格(futures price)、手续费(commission charge)、收盘价(closing price)、股票买卖(stockjobbing)、无风险利率(risk-free interest rate)、进口商(importer)

[多选题]评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

A. 久期分析
B. 凸性分析
C. 现金流分析
D. 情景分析

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学习资料：

[多选题]11月19日，沪深300指数收盘价^{(closing price)}为1953.12。假设该日市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖^{(stockjobbing)}双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖^{(stockjobbing)}双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。

A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

A. 690.2
B. 687.5
C. 683.4
D. 672.3

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5

[单选题]某美国进口商^(importer)在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商^(importer)应该（）。

A. 卖出2手欧元兑美元期货合约
B. 买入2手欧元兑美元期货合约
C. 卖出3手欧元兑美元期货合约
D. 买入3乎欧元兑美元期货合约

[单选题]某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。

A. 亏损12500
B. 亏损50000
C. 盈利12500
D. 盈利62500

[单选题]投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.

A. 7000元
B. 9000元
C. 3000元
D. 4500元

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