下列关于VaR的描述正确的是（）。

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、发展变化、金融工具(financial instrument)、目的地(destination)、产品价格(product price)、置信水平(confidence level)、相对数(relative number)、相适应、外币存款(deposit in foreign currency)、外汇交易(exchange deal)

[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数^{(relative number)}表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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学习资料：

[单选题]市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。

A. 久期分析和情景分析方法
B. 敏感性分析和缺口分析方法
C. 缺口分析和情景分析方法
D. 敏感性分析和情景分析方法

[单选题]假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。

A. 买人期限较长的金融产品
B. 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
C. 卖出期限较短的金融产品
D. 同时买入卖出期限不同的金融产品

[单选题]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定

[单选题]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A. 上涨0.874％
B. 下跌0.917％
C. 下跌0.874％
D. 上涨0.917％

[多选题]商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。

A. 外部市场的发展变化
B. 自身业务性质、规模和复杂程度
C. 资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D. 业务经营部门的既往业绩
E. 从业人员的专业水平和经验

[多选题]下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。

A. 外币存款^{(deposit in foreign currency)}
B. 外币贷款
C. 外币债券投资
D. 外汇远期的买卖
E. 跨境投资

[多选题]按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。

A. A, C, D

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