基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库模拟考试冲刺试题289

1. [单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

A. 资本市场线是无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

2. [单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率

3. [单选题]下列不属于系统性风险特点的是（）。

A. 大多数资产价格变动方向往往是相同的
B. 无法通过分散化投资^{(diversified investment)}来回避
C. 可以通过分散化投资^{(diversified investment)}来回避
D. 由同一个因素导致大部分资产的价格变动

4. [单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

A. 0.27
B. 0.12
C. 0.155
D. 0.135

5. [单选题]不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A. 考虑信用期限结构
B. 考虑利率期限结构
C. 考虑通货膨胀率的变化
D. 考虑债券高频交易

6. [单选题]对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。

A. 完全复制
B. 抽样复制
C. 迭代复制
D. 优化复制

7. [单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。

A. 1
B. -l
C. O.3
D. -0.5

8. [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

A. 只要不完全正相关分散化效应就会存在
B. 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
D. 债券投资不适合用风险分散化原理

9. [单选题]下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。

A. 对大多数公司产生影响^{(have effect)}
B. 无法分散
C. 只对个别公司产生影响^{(have effect)}
D. 宏观环境变化属于系统性风险

10. [单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。

A. 使用均值度量收益
B. 使用方差一协方差度量风险
C. 适用于^{(suitable for)}风险厌恶型投资者
D. 假设收益率服从正态分布

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