某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期

【名词&注释】

投资者(investor)、计算结果(results)、布莱克(blake)、接受者(accepters)、净收入(net income)、无风险利率(risk-free interest rate)、到期日(due date)、固定价格(fixed price)、不允许卖空(not selling short)、有交易成本

[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

A. A、该期权处于实值状态
B. B、该期权的内在价值为2元
C. C、该期权的时间溢价为3.5元
D. D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

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[单选题]下列关于期权特征的表述正确的是（）。

A. 欧式看涨期权的空头拥有在到期日^{(due date)}以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利
B. 美式看涨期权的空头可以在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
C. 欧式看跌期权的多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
D. 美式看跌期权多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利

[单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空^{(not selling short)}标的资产

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