2022证券投资分析题库第八章金融工程应用分析题库模拟考试题168

1. [单选题]对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

A. 大
B. 小
C. 保持不变
D. 无法确定

2. [单选题]在FRA.交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. [单选题]（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A. 局部估值法
B. 德尔塔-正态分布法^{(normal distribution method)}
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡罗模拟法

4. [多选题]在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。

A. 内部风险资本计提
B. 内部风险控制
C. 风险披露
D. 交易员^(dealer)的业绩

5. [多选题]风险管理与控制的核心之一是（）。

A. 风险的计量
B. 风险限额的确定与分配
C. 风险监控
D. 风险的消除

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