某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、流动性风险(liquidity risk)、利润率(profit rate)、盈亏平衡点(break-even point)、保证金风险、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。

A. A、-0.008
B. B、-0.8
C. C、0.008
D. D、0.8

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[单选题]下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。

A. A、保证金风险
B. B、流动性风险
C. C、标的下行风险
D. D、交割风险

[单选题]相同情况下，美式期权的权利金比欧式期权的权利金（）。

A. A、高
B. B、低
C. C、相同
D. D、无法比较

[单选题]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日^{(due date)}时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。

A. A、400；0
B. B、400；400
C. C、800；0
D. D、800；800

[单选题]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金^{(premium of option)}价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日^{(due date)}的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。

A. A、11.25元；300%
B. B、11.25元；400%
C. C、11.75元；350%
D. D、11.75元；300%

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