当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]当标的股票价格^{(underlying stock price)}接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

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[单选题]某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。

A. A、2元
B. B、0.5元
C. C、1.5元
D. D、2元

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

A. A、相同行权价相同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
B. B、相同行权价不同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
C. C、不同行权价相同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
D. D、不同到期日^{(due date)}不同行权价的认购和认沽期权

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]熊市价差期权策略，（）。

A. 风险有限，盈利有限
B. 风险有限，盈利无限
C. 风险无限，盈利有限
D. 风险无限，盈利无限

[单选题]张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日^{(due date)}标的股票价格^{(underlying stock price)}为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。

A. A、-18000元
B. B、-8000元
C. C、-2000元
D. D、2000元

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日^{(due date)}的盈亏平衡点是（）。

A. A、股票价格为68元
B. B、股票价格为69元
C. C、股票价格为70元
D. D、股票价格为71元

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