假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、进出口公司(import and export corporation)、交易中心(central exchange)、理论上(theory)、交易系统(trading system)、交易方式(transaction mode)、战略性资产(strategic assets)、商业银行次级债、小数点(decimal point)

[单选题]假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点^{(decimal point)}后保留两位小数）。

A. 2
B. 3
C. 3.84
D. 2.82

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学习资料：

[单选题]强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

A. 多头持仓部分
B. 空头持仓部分
C. 总持仓数量
D. 净持仓部分

[单选题]银行间债券市场交易中心的交易系统提供询价和（）两种交易方式^{(transaction mode)}。

A. 集中竞价
B. 点击成交
C. 连续竞价
D. 非格式化询价

[单选题]按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定

[多选题]我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。

A. 国债
B. 金融机构债
C. 商业银行次级债
D. 公司债

[单选题]深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

A. 0，0
B. 0，1
C. 0，0.5
D. 1，0.5

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

A. 13.6美元
B. 13.6欧元
C. 12.5美元
D. 12.5欧元

[单选题]某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是（）。

A. A．外汇期权
B. 外汇掉期
C. 货币掉期
D. 外汇期货

[单选题]最常见的利率互换是（）。

A. 固定利率换浮动利率
B. 浮动利率换浮动利率
C. 固定利率换固定利率
D. 本币利率换外币利率

[多选题]以下属于资产配置层面的有（）

A. 战略性资产^{(strategic assets)}配置
B. 灵活性资产配置
C. 战术性资产配置
D. 市场条件约束下的资产配置

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