所谓现金流量匹配，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、多样性(diversity)、局限性(limitation)、基本原理(basic principle)、管理者、收益率(return)、现金流量(cash flow)、第一步(first step)、承担风险(bear risk)

[判断题]所谓现金流量^{(cash flow)}匹配，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。（）

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学习资料：

[单选题]马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。

A. 资本资产定价模型
B. 单期投资问题
C. 单因素模型
D. 多因素模型

[单选题]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步^{(first step)}，它反映了证券组合管理者的（）。

A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格

[单选题]（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重

[单选题]久期与到期收益率之间呈（）的关系。

A. 正向
B. 相反
C. 线性
D. 凸线型

[多选题]实际应用中应当注意评估指数（）。

A. 在理论假设方面存在的局限性
B. 在组合风险估值的多样性
C. 代表所承担风险^{(bear risk)}的大小
D. 市场指数选择方面的多样性

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