投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价

【名词&注释】

平衡点(equilibrium point)、波动性(volatility)、保护性(protective)、权利金(royalty)、标的物(subject matter)、上交所、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于$5，该投资者才会行权，且只能在到期日^{(due date)}行权。那么该期权合约为（）。

A. 欧式认购期权
B. 欧式认沽期权
C. 美式认购期权
D. 美式认沽期权

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[单选题]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日^{(due date)}股票价格为39元，则每股盈亏是（）。

A. A、-1元
B. B、-2元
C. C、1元
D. D、2元

[单选题]某投资者卖出认沽期权，意味着其在规定期权（如到期日^{(due date)}）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。

A. A、义务；买入
B. B、义务；卖出
C. C、权利；买入
D. D、权利；卖出

[单选题]2013年2月1日，上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。

A. A、2月、3月、6月、9月
B. B、2月、3月、4月、5月
C. C、2月、4月、6月、9月
D. D、3月、6月、9月、12月

[单选题]一般来说，在其他条件不变的情况下，认沽期权行权价格越高，其权利金会（）。

A. A、越高
B. B、越低
C. C、没有影响
D. D、以上均不正确

[单选题]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格^{(underlying stock price)}为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

A. 2
C. -2
D. 无法确定

[单选题]关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

A. A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B. B、随着到期日^{(due date)}临近，期权的时间价值逐渐减为0
C. C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D. D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念

[单选题]在到期日^{(due date)}之前，虚值期权（）

A. 只有内在价值
B. 只有时间价值
C. 同时具有内在价值和时间价值
D. 内在价值和时间价值都没有

[单选题]保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）

A. 行权价+权利金
B. 行权价-权利金
C. 标的股价+权利金
D. 标的股价-权利金

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