下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、投资者(investor)、现金流(cash flow)、宏观经济(macro-economy)、交易成本(transaction cost)、期货价格(futures price)、衍生品(derived product)、汇率变动(change in exchange rate)、确认书、到期日(due date)

[多选题]下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

A. IO1409-P-2300空头的Delta
B. IO1409-P-2300多头的Gamma
C. IO1409-C-2300空头的Theta
D. IO1409-P-2300空头的Gamma

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学习资料：

[多选题]影响股指期货价格的宏观经济因素主要是（）。

A. 通货膨胀
B. 价格趋势
C. 利率和汇率变动^{(change in exchange rate)}
D. 政策因素

[单选题]投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。

A. -37800
B. 37800
C. -3780
D. 3780

[单选题]我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。

A. 3-5年
B. 3-7年
C. 3-6年
D. 4-7年

[多选题]以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。

A. 96.882
B. 101.664
C. 99.663
D. 88.7755

[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。

A. 随着到期日^{(due date)}的临近而增加
B. 随着到期日^{(due date)}的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日^{(due date)}的临近而改变，但变化方向不确定

[单选题]对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

A. 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负

[单选题]合成CDO与现金流CDO的差异主要体现在（）方面。

A. A．发起方式
B. B．资产形成方式
C. C．分块方式
D. D．市场投资结构

[多选题]国际互换与衍生品^{(derived product)}协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。

A. 主协议
B. 定义文件
C. 信用支持文档
D. 交易确认书

[多选题]股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

A. 牛熊结构
B. 逆向可转换结构
C. 期权空头结构
D. 看跌期权多头结构

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