某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、风险承受能力(risk bearing capacity)、股票价格(stock price)、市场需要(market demand)、恢复时间(recovery time)、交易所(exchange)、涨跌幅、最后交易日(last trading day)、保护性策略(protective strategies)、异常情况处理(abnormal situation)

[单选题]某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权执行价格为43元/股，获得权利金３元／股，则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）

A. 35元
B. 37元
C. 40元
D. 43元

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学习资料：

[单选题]关于做市商，以下说法错误的是（）。

A. A、做市商向公众投资者提供单边报价
B. B、做市商是金融机构
C. C、做市商必须具备一定资金实力和风险承受能力
D. D、做市商向公众投资者提供双边报价

[单选题]以下哪种期权具有内在价值（）

A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 平直期权和虚值期权

[单选题]若投资者持有某只股票，认为该股价会继续上涨，但涨幅不会太大，如果涨幅超过目标价位则会考虑卖出股票，那么投资者可采用（）。

A. A、备兑开仓
B. B、卖出开仓
C. C、保险策略
D. D、买入开仓

[单选题]投资者对未来股票价格趋势看跌，进而卖出与该股票相关的认购期权，期间并不需要持有标的股票；这种策略称为（）。

A. 卖出开仓
B. 备兑开仓
C. 保护性策略^{(protective strategies)}
D. 抵补性策略

[单选题]下列哪项不是期权交易的风险（）。

A. 市场风险
B. 交割风险
C. 保证金风险
D. 汇率风险

[单选题]下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

A. 个股期权交易设置涨跌幅
B. 期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C. 期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
D. 认购期权涨跌停幅度=mA.x{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

[单选题]认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券，而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。

A. 买入，卖出
B. 买入，买入
C. 卖出，买入
D. 卖出，卖出

[多选题]以下哪些情况会致使个股期权合约停牌？（）

A. 标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。
B. 交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
C. 当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。
D. 标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。
E. 最后交易日^{(last trading day)}或次日停牌异常情况处理^{(abnormal situation)}。

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