买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从

【名词&注释】

投资者(investor)、现金流(cash flow)、信用风险(credit risk)、人民币(rmb)、产品组合(product mix)、共同点(common ground)、交易所(exchange)、不受限制(illimitation)、到期日(due date)、接近于(close to)

[单选题]买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于^{(close to)}（）。

A. 买入标的资产
B. 卖空标的资产
C. 卖空看跌期权
D. 买入看跌期权

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学习资料：

[单选题]对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。

A. 远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所^(exchange)内交易
B. 远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小
C. 两者共同点是每日发生现金流
D. 远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制^{(illimitation)}，利率期货是标准化的契约交易

[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。

A. 随着到期日^{(due date)}的临近而增加
B. 随着到期日^{(due date)}的临近而减小
C. 不受剩余期限影响
D. 随着到期日^{(due date)}的临近而改变，但变化方向不确定

[单选题]国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。

A. 人民币贬值，远期合约头寸盈利
B. 人民币升值，远期合约头寸亏损
C. 日元升值，远期合约头寸亏损
D. 日元升值，远期合约头寸盈利

[多选题]一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

A. 8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
B. 8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
C. 8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D. 8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率

[多选题]利率互换的合理用途包括（）。

A. 对冲汇率风险
B. 降低融资成本
C. 对冲利率风险
D. 构造产品组合

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