第二章商业银行风险管理基本架构题库2022考试题156

1. [单选题]集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力^{(commercial bank core competence)}的重要体现。

A. 风险监控和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力

2. [单选题]商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

A. 每日参照市场定价
B. 每日参照银行定价
C. 每日参照交易定价
D. 每日参照交割定价

3. [多选题]风险管理组织机构的职责分工正确的有()。

A. 董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险
B. 只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益
C. 专门委员会可以负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
D. 董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督
E. 最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

4. [多选题]关于商业银行公司治理的理解正确的有()。

A. 其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
B. 商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C. 公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关
D. 良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标
E. 我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

5. [单选题]与1999年和2006年的公司治理原则相比，2010年巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}提出的公司治理原则的变化不包括（）。

A. 更加突出董事会在公司治理中的作用
B. 首次提出对银行复杂结构及复杂产品的治理要求
C. 增加对银行员工薪酬的制度安排
D. 强调由风险管理部门负责审议监督银行的风险策略

6. [单选题]下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是（）。

A. 在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构
B. 只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望
C. 定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报
D. 风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为

7. [多选题]下列关于商业银行风险管理组织的说法，正确的有（）。

A. 董事会承担商业银行风险管理的最终责任
B. 高级管理层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项
C. 风险管理部门负责制定风险管理政策
D. 风险管理部门必须具有独立性
E. 法律／合规部门可向高级管理层和董事会提出建议和报告

8. [多选题]下列描述商业银行的风险偏好的指标中，定量指标包括（）。

A. 确保资本充足
B. 维持现有的红利水平
C. 资本类指标
D. 零容忍度类指标
E. 满足监管要求和期望

9. [多选题]下列关于风险损失绩效考核的说法，不正确的有（）。

A. 对业务经营部门的绩效考核，应引入风险调整后绩效，即对其业务经营带来的财务收益与其承担的风险水平进行比较
B. 业务经营部门开展业务承担的风险所造成的实际损失，不应由业务经营部门承担
C. 贷款不良率计量的准确程度比贷款不良率本身更适合用于对风险管理部门的绩效考核
D. 为了公平起见，任何风险损失、风险事件的发生，都应该针对相应人员或部门进行处罚，没有任何免责机会
E. 对风险管理部门绩效考核的重点是其开展风险管理工作的质量，如对业务经营部门承担的风险是否计量准确

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