影响期权价值的主要因素有（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、主要因素(main factors)、市场价格(market price)、证券交易(stock exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、复利率(compound rate)、还本付息(loan and interest payment)、布莱克斯科尔斯模型、国库券利率

[多选题]影响期权价值的主要因素有（）。

A. 标的资产市价
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 标的资产价格的波动率

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学习资料：

[单选题]现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息^{(loan and interest payment)}的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率^{(compound rate)}为()。

A. A、3.25%
B. B、8.86%
C. C、6.81%
D. D、10.22%

[多选题]二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A. A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. C、投资者都是价格的接受者
D. D、允许以无风险利率借入或贷出款项

[多选题]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。

A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率提高

[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

[多选题]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

A. 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B. 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益
C. 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D. 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益

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