与市场组合相比，夏普比率高表明（）

【名词&注释】

相关性(correlation)、投资者(investor)、管理者、标准差(standard deviation)、协方差(covariance)、增长率(growth rate)、资金投入(capital input)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险资产(riskless asset)、公司股票(corporate stock)

[单选题]与市场组合相比，夏普比率高表明（）

A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

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[单选题]下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

A. 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
B. 零息债券的久期等于它的持有时间
C. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
D. 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

[单选题]小张持有某铁路公司股票^{(corporate stock)}500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。

A. C

[单选题]风险资产组合的方差是（）

A. 组合中各个证券方差的加权和
B. 组合中各个证券方差的和
C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和
D. 组合中各个证券协方差的加权和

[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产^{(riskless asset)}之间，那么他将（）

A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产^{(riskless asset)}
C. 以无风险利率^{(risk-free interest rate)}贷出部分资金，剩余资金投入^{(capital input)}最优风险资产组合
D. 以无风险利率^{(risk-free interest rate)}借入部分资金，所有资金投入^{(capital input)}最优风险资产组合

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