在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、收益率(return)、稳定增长(steady growth)、证券市场线(security market line)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)

[判断题]在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）

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[单选题]任何一项投资的结果都可用收益率来衡量，通常收益率的计算公式为（）。

A. 收益率=（收入—支出）/收入×100
B. 收益率=（收入—支出）/支出×100
C. 收益率=（收入—支出）/支出×100%
D. 收益率=（收入—支出）/收入×100%

[单选题]（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数

[多选题]在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

[单选题]A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么，A公司股票^{(corporate stock)}当前的合理价格P是（）。

A. 5元
B. 7.5元
C. 10元
D. 15元

[单选题]（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程

[多选题]假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为35%
C. 估计期望方差为1.33%
D. 估计期望方差为2.67%

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