尽管套利的种类有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结

【名词&注释】

投资者(investor)、上海期货交易所(shanghai futures exchange)、实质上(in essence)

[判断题]尽管套利的种类有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。（）

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[单选题]以下属于跨期套利的是（）。[2009年9月真题]

A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约
B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约
C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约

[单选题]1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。

A. 价差扩大了11美分，盈利550美元
B. 价差缩小了11美分，盈利550美元
C. 价差扩大了11美分，亏损550美元
D. 价差缩小了11美分，亏损550美元

[多选题]关于套利限价指令不正确的是（）。

A. 如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令
B. 套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交
C. 限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交
D. 在使用限价指令进行套利时，必须注明的是买入、卖出期货合约的种类和月份

[多选题]牛市套利能够获利的情况有（）。

A. 正向市场时近月与远月合约价差扩大
B. 正向市场时近月与远月合约价差缩小
C. 反向市场时近月与远月合约价差扩大
D. 反向市场时近月与远月合约价差缩小

[单选题]1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。

A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元／吨
B. 3月份铜合约的价格下跌了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变
C. 3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨
D. 3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨

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