根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益

【名词&注释】

投资者(investor)、期货价格(futures price)、收益率(return)、股票指数(stock index)

[单选题]根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。

A. 更便宜
B. 更昂贵
C. 相同
D. 无法确定

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[单选题]一投资者认为股票指数^{(stock index)}的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

A. 做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
B. 做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
C. 做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权
D. 做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

[单选题]假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。

A. 价差扩大了5个点
B. 价差缩小了5个点
C. 价差扩大了13个点
D. 价差扩大了18个点

[多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

A. 固定利率债券的空头
B. 浮动利率债券的空头
C. 浮动利率债券的多头
D. 固定利率债券的多头

[多选题]股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

A. 牛熊结构
B. 逆向可转换结构
C. 期权空头结构
D. 看跌期权多头结构

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