2022证券投资基金题库模拟冲刺试卷125

1. [单选题]相比于替代互换，市场间利差互换的风险要（）一些。

A. A．更小
B. B．更大
C. C．平稳
D. D．复杂

2. [单选题]（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略

3. [多选题]以下说法中（）属于完全预期理论。

A. 远期利率相当于市场参与者^{(market participants)}对未来短期利率的预期
B. 远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价
C. 流动性溢价为零
D. 长期债券的收益率可以直接和远期利率相联系

4. [多选题]债券价格变动收益率值的测算方法是（）。

A. 需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率
B. 是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额
C. 新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率
D. 其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大

5. [多选题]为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。

A. 债券投资组合的久期等于负债的久期
B. 债券投资组合的到期日^{(due date)}等于负债的到期日^{(due date)}
C. 投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D. 投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等

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