《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65

【名词&注释】

经营者(manager)、商业银行(commercial bank)、指导性(instructive)、管理办法、市场价格(market price)、使用者(user)、置信水平(confidence level)、相对数(relative number)、本外币资金(sdomestic and foreign currency funds)、净利息收入(net interest income)

[判断题]《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金^{(sdomestic and foreign currency funds)}交易和投资业务的一级分行及境外分行。

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学习资料：

[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

A. 指导性限额、指令性限额
B. 数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额
C. 全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额
D. 本行限额、监管限额

[单选题]（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A. 盯市
B. 情景分析
C. 模拟
D. 盯模

[单选题]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入^{(net interest income)}（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断

[多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平^{(confidence level)}下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数^{(relative number)}表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平^{(confidence level)}；二是持有期

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